ITW Levels

ITW Levels procesa los datos de barras entrantes y actualiza continuamente varios grupos de niveles internos.

Motor de sesiones — rastrea las ventanas de sesión locales (Asia, Londres, Nueva York) con un desplazamiento horario configurable. Registra el máximo y mínimo de cada sesión y los actualiza mientras la sesión está activa. Tras el cierre, los extremos de sesión se conservan como niveles de referencia operativos.

Niveles de referencia — calcula los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores. Muestra aperturas clave (p. ej., apertura diaria, apertura de NY) y los niveles de contexto del marco temporal superior actual.

Motor VWAP — calcula el VWAP de forma acumulada a partir de datos de precio-volumen. Opcionalmente, traza bandas de desviación estándar por encima y por debajo del VWAP para zonas de extensión y reversión. Admite múltiples alcances de VWAP simultáneamente (p. ej., diario y semanal).

Renderizado — traza líneas horizontales en cada nivel rastreado y escribe etiquetas en el borde derecho del gráfico para una lectura rápida. Los traders leen el contexto del mercado a través de las interacciones con los niveles:

• Rechazo en máximos/mínimos anteriores o bandas VWAP
• Ruptura con mantenimiento por encima/debajo de los extremos de sesión
• Reversión a la media hacia el VWAP tras una extensión
• Continuación de tendencia cuando los retrocesos se mantienen por encima/debajo de referencias clave

Personalización

Los usuarios pueden ajustar una amplia gama de parámetros, incluyendo:

• Configuración horaria de sesiones (inicio/fin para Asia, Londres, NY)
• Desplazamiento de tiempo de barra / alineación de zona horaria
• Activar/desactivar grupos de niveles específicos
• Tamaño de fuente y ancho de etiquetas derechas
• Grosor de línea y offset de parada (dónde terminan las líneas respecto a las etiquetas)
• Gestión de superposiciones (lógica de espaciado y offset de columna de etiquetas)
• Preferencias de etiquetado y visualización de bandas VWAP
• Ajustes de legibilidad para gráficos claros/oscuros

Casos de uso

Contexto de ruptura intradiaria — el precio rompe el máximo de Londres y lo retesta como soporte manteniéndose por encima del VWAP diario; el trader evalúa el potencial de continuación.

Análisis de reversión a la media — el precio se extiende hacia la zona +2 SD del VWAP cerca del máximo del día anterior y muestra rechazo; el trader analiza un posible movimiento de vuelta hacia el VWAP.

Planificación en la transición de sesiones — durante la apertura de NY, el trader observa la interacción del precio con los máximos/mínimos de Asia/Londres para evaluar las zonas de liquidez y el contexto direccional.

Colocación de stop por estructura — el trader establece una entrada larga por encima de la apertura diaria, coloca un stop por debajo del mínimo de sesión más cercano y fija el objetivo en el máximo de la semana anterior o la banda VWAP.

Mapeo de confluencias — cuando PDH, VWAP semanal y máximo de la sesión NY se agrupan en un rango estrecho, los traders pueden tratar esa zona como un área de reacción de alta importancia en su análisis.