ITW Levels

ITW Levels traite les données de barres entrantes et met à jour en continu plusieurs groupes de niveaux internes.

Moteur de sessions — suit les fenêtres de session locales (Asie, Londres, New York) avec un décalage horaire configurable. Enregistre le plus haut et le plus bas de chaque session et les met à jour pendant que la session est active. Après la clôture, les extrêmes de session sont conservés comme niveaux de référence opérationnels.

Niveaux de référence — calcule les plus hauts et plus bas du jour, de la semaine et du mois précédents. Affiche les ouvertures clés (p. ex., ouverture journalière, ouverture NY) et les niveaux de contexte des unités de temps supérieures.

Moteur VWAP — calcule le VWAP de façon cumulative à partir des données prix-volume. Trace optionnellement des bandes d'écart-type au-dessus et en dessous du VWAP pour les zones d'extension et de réversion. Prend en charge plusieurs portées VWAP simultanément (p. ex., journalier et hebdomadaire).

Rendu — trace des lignes horizontales sur chaque niveau suivi et inscrit des étiquettes sur le bord droit du graphique pour une lecture rapide. Les traders lisent le contexte du marché à travers les interactions avec les niveaux :

• Rejet aux précédents plus hauts/bas ou aux bandes VWAP
• Rupture avec maintien au-dessus/en dessous des extrêmes de session
• Retour à la moyenne vers le VWAP après une extension
• Continuation de tendance lorsque les retracements tiennent au-dessus/en dessous des références clés

Personnalisation

Les utilisateurs peuvent ajuster une large gamme de paramètres, notamment :

• Configuration horaire des sessions (début/fin pour Asie, Londres, NY)
• Décalage de temps de barre / alignement de fuseau horaire
• Activation/désactivation de groupes de niveaux spécifiques
• Taille de police et largeur des étiquettes à droite
• Épaisseur des lignes et offset d'arrêt (où les lignes se terminent par rapport aux étiquettes)
• Gestion des chevauchements (logique d'espacement et d'offset des colonnes d'étiquettes)
• Préférences d'étiquetage et d'affichage des bandes VWAP
• Paramètres de lisibilité pour graphiques clairs/sombres

Cas d'utilisation

Contexte de rupture intraday — le prix casse le plus haut de Londres et le reteste comme support tout en se maintenant au-dessus du VWAP journalier ; le trader évalue le potentiel de continuation.

Analyse de retour à la moyenne — le prix s'étend vers la zone +2 SD du VWAP près du plus haut de la veille puis affiche un rejet ; le trader analyse un potentiel mouvement de retour vers le VWAP.

Planification lors de la transition de sessions — à l'ouverture de NY, le trader observe l'interaction du prix avec les plus hauts/bas d'Asie/Londres pour évaluer les zones de liquidité et le contexte directionnel.

Placement de stop par structure — le trader établit une entrée longue au-dessus de l'ouverture journalière, place un stop en dessous du plus bas de session le plus proche et fixe l'objectif au plus haut de la semaine précédente ou à la bande VWAP.

Cartographie des confluences — lorsque PDH, VWAP hebdomadaire et plus haut de la session NY se regroupent dans une plage étroite, les traders peuvent traiter cette zone comme une zone de réaction de haute importance dans leur analyse.