ITW Levels

ITW Levels обрабатывает входящие данные баров и непрерывно обновляет несколько внутренних групп уровней.

Движок сессий — отслеживает локальные сессионные окна (Азия, Лондон, Нью-Йорк) с настраиваемым временным смещением. Фиксирует максимум и минимум каждой сессии и обновляет их в режиме реального времени. После закрытия сессии экстремумы сохраняются как актуальные референсные уровни.

Референсные уровни — рассчитывает максимумы и минимумы предыдущего дня, недели и месяца. Отображает ключевые уровни открытия (например, дневное открытие, открытие NY) и текущий контекст старших таймфреймов.

Движок VWAP — рассчитывает VWAP накопительно на основе данных цена-объём. Опционально строит полосы стандартного отклонения выше/ниже VWAP для зон растяжения и реверсии. Поддерживает несколько периодов VWAP одновременно (например, дневной и недельный).

Отрисовка — проводит горизонтальные линии на каждом отслеживаемом уровне и добавляет подписи по правому краю графика для быстрого считывания. Трейдеры анализируют рыночный контекст через взаимодействие с уровнями:

• Отбой от предыдущих максимумов/минимумов или полос VWAP
• Пробой с удержанием выше/ниже сессионных экстремумов
• Возврат к среднему (VWAP) после расширения
• Продолжение тренда при удержании откатов выше/ниже ключевых референсов

Настройка

Пользователи могут регулировать широкий набор параметров, включая:

• Конфигурацию времени сессий (начало/конец для Азии, Лондона, NY)
• Смещение времени баров / выравнивание по часовому поясу
• Включение/отключение отдельных групп уровней
• Размер шрифта и ширину подписей справа
• Толщину линий и отступ окончания линий относительно подписей
• Обработку перекрытий (логика интервалов и смещений столбца подписей)
• Настройки отображения полос VWAP
• Параметры читаемости для светлых и тёмных тем графика

Сценарии использования

Контекст интрадей-пробоя — цена пробивает максимум лондонской сессии и ретестирует его как поддержку, удерживаясь выше дневного VWAP; трейдер оценивает потенциал продолжения движения.

Анализ возврата к среднему — цена уходит к зоне +2 SD VWAP вблизи максимума предыдущего дня и даёт отбой; трейдер анализирует потенциальное движение обратно к VWAP.

Планирование на переходе сессий — в момент открытия NY трейдер наблюдает за взаимодействием цены с максимумами/минимумами азиатской и лондонской сессий для оценки зон ликвидности и направленного контекста.

Размещение стопа по структуре — трейдер устанавливает вход в лонг выше дневного открытия, размещает стоп ниже ближайшего сессионного минимума и устанавливает таргет на максимуме предыдущей недели или полосе VWAP.

Картирование confluences — когда PDH, недельный VWAP и максимум NY-сессии кластеризуются в узком диапазоне, трейдеры могут рассматривать эту зону как область высокой значимости в своём анализе.